Gestion Integral de Riesgos
Las instituciones financieras por su naturaleza están enfrentando constantemente múltiples riesgos que pueden afectar su rentabilidad, su liquidez o su solvencia patrimonial. Es por esta razón que un análisis específico y detallado de los tipos de riesgo a los que se enfrenta una institución financiera es clave para entender el funcionamiento de la entidad en relación a su entorno y a sus clientes.
El curso de gestión de riesgos financieros permite conocer las herramientas que utilizan los analistas financieros en Ecuador, para el análisis y reporte de los diversos tipos de riesgo en una institución bancaria. Se analizan los modelos para medir y mitigar los riesgos, así como la estructura de reportes que las instituciones financieras preparan al ente supervisor.
Fecha del Curso:
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PRÓXIMA APERTURA EN JULIO
Lugar
Oficinas del Grupo CIEN ubicadas en la Toledo N 23-126 y Madrid en el edificio Múnich.
Contacto
Para mayor información comunicarse al 02-2907238- 0992515087-0992584423
Módulo 1.-Administración de riesgos financieros y riesgo de mercado y liquidez
Gestion Integral de Riesgos
Gestión Integral de Riesgos: Módulos riesgo de mercado y liquidez; y riesgo de crédito
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Expositor: Econ. Víctor Andrés Zabala A, Msc
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TEMAS.-
Crisis bancarias, y la necesidad de un enfoque de gestión integral de riesgos, análisis de la crisis reciente y los fallos de regulación.
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Basilea II: los tres pilares para una supervision bancaria efectiva y una medición eficiente de riesgos.
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Elementos que constituyen una adecuada política, elementos que constituyen un manual de procedimientos, Rol del Area de riesgos como unidad de control y prevención en la entidad financiera
Riesgo de Mercado: Definición, fuentes que generan riesgo de mercado, exposición al riesgo de mercado, mecanismos de medición
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Modelos estadísticos utilizados para la medición del riesgo de mercado, gap de reprecio y de tasas de interés.
Riesgo de Liquidez: Definición, fuentes que generan riesgo de Liquidez, exposicion al riesgo de Liquidez, mecanismos de medición
Modelos utilizados para la medición del riesgo de liquidez, gap de vencimientos, volatilidad y concentración de depósitos.
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Modelización y construcción de los reportes de riesgo de merado y liquidez requeridos por la superintendencia de Bancos
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Módulo 2.-Administración y gestion de riesgo de credito
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TEMAS.-​
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Administración y gestión de riesgo de crédito
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Riesgo de Crédito: definición, componentes, métodos de medición y gestión
Modelos Estadísticos utilizados en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, Uso de Análisis Discriminante, Árboles de Decisión.
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Utilidad de los modelos de Scoring, Modelos de scoring de aprobación, Modelo de Scoring de Gestión : Mora, Cobranza y Deserción, Bases de Datos necesarios en la implementación de estos modelos,
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Construcción de un modelo de scoring de riesgo de crédito
Cálculo de la pérdida esperada para constitución de provisiones
Elaboración de reportes de riesgo de crédito
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DURACIÓN .- 16 HORAS POR MODULO